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天天基金：分级基金B份额的投资价值
2016-03-16 11:15:02
来源：巨灵信息
简介:在《分级基金A份额的投资价值》一文中我们阐述了分级A份额的价值及投资方法,本文将重点研究分级B投资价值。当把分级A看作永续债+期权时,它的定
在《分级基金A份额的投资价值》一文中我们阐述了分级A份额的价值及投资方法,本文将重点研究分级B投资价值。当把分级A看作永续债+期权时,它的定价公式写成r=R0/(Pa-Nva+1) ,得到Pa=R0/r -1 +Nva+期权价值,市场平衡时,分级A、B价格之和为母基金净值加上其溢价:mpB =N母*(母基金溢价率+1)-n(R0/r -1 +Nva+期权价值) m、n分别为分级A、B份额占比从中可看出影响分级B定价因素包括母基净值变化、整体折溢价变化、债券市场波动、期权价值变化等。天天基金网
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