分级基金动态点评：B份额溢价率涨跌分化

本周前两个交易日市场震荡调整,永续指数型B份额平均跌幅超过市场指数。上证指数跌幅为-1.95%,深成指跌幅为-2.23%,125只B份额平均跌幅为-4.38%。其中,跟踪大盘风格指数的B份额跌幅较小。

B份额的溢价率比前周上升了0.05%,平均溢价率为2.14%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高,中小盘风格B份额平均溢价率为1.32%,比前周下降了-0.21%;大盘风格B份额平均溢价率为2.75%,比前周上升了0.25%。

B份额的净值杠杆平均为2.20倍,比前周上升了0.06倍;价格杠杆平均为2.14倍,比前周上升了0.05倍。

定期折算:近1月内定期折算的A份额:2015年11月30日鹏华中证酒A和长盛中证申万一带一路A到达定期折算日。定期折算方案:仅折算A,不影响B份额的净值和份额。具体做法:A份额净值归1,新增份额折算成母基金份额。

不定期折算:向上触点折算:截止2015年11月03日,1只B份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。鹏华中证国防B为8.70%。若其跟踪指数持续上涨,将引发上述基金向上触点折算。折算后其杠杆率将上升,回到初始杠杆率2倍。向下触点折算:截止截止2015年11月03日,2只B份额的母基金净值距离下折阀值小于-10%。其中,券商B级为-5.22%;创业50B为-5.74%。若其跟踪指数持续调整,将引发上述基金向下触点折算。折算后其杠杆率将下降,回到初始杠杆率2倍。长城证券股份有限公司

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