金融工程日报：单向波动差值择时,信号变化,关注中小板

每日观察:

择时信号

根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,六只指数均维持看多信号不变,中小板指发出看空信号,该指数年初至今换仓22次,胜率50%,年初至今策略超额收益82.2%(信号图见下文)。

策略步骤

1.计算相应指数相对强弱RPS;

2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;

3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS值确定、RPS值越大相就取的天数越多;

4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。

模拟时间范围内(2006年4月至2015年10月跟踪标的沪深300指数净值从1涨到3.07,模拟策略净值涨到21.51。在市场呈现牛市特征时策略收益能跟上标的指数,当市场调整时又能较好的规避下行风险。国信证券股份有限公司

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